Как покупать дешево, а продавать дорого?

1 частьЭтот извечный вопрос решаем только при помощи опционов и использовании стратегии покупки волатильности. Действительно, в покупке волатильности, трейдер почти всегда продает по самым высоким ценам, а покупает по самым низким. Без лишних лирических отступлений, предлагаю вашему вниманию разбор реальной сделки на покупке волатильности, которую я провел 9 июля 2014 года.

Таблицу сделок за этот день и итоговый результат, я приложил на фото. Первую сделку (с 1 по 5 пункт) не учитывайте – это была простая покупка фьючерса, так сказать разминка))

Далее в 10:57 (6 пункт) я начал набирать позицию покупки волатильности (по РТС), используя опционы колл со страйком 137.500 и продавая фьючерсы. За 3 минуты позиция была набрана: 69 опционов куплено и  25 фьючерсов продано – затарился на весь объем (ГО около 53.000 рублей было). Полностью разобрал (закрыл) позицию в конце дневной сессии, итоговая прибыль по покупке волатильности составила почти 10% (5.000 рублей) за 1 торговую сессию.

2 частьНа самом деле, практически во время всей послеобеденной сессии, был шанс зафиксировать прибыль по волатильности до 7.200 рублей (что составило бы уже 13%), но трейдерская жадность оказалась немного выше нужного и в итоге уменьшила прибыль. Хотя, нужно признать, что время совершения сделки и сам рынок был идеальным для покупки волатильности – его действительно штормило то вверх, то вниз и это безусловно сыграло ключевую роль в таком хорошем итоговом результате сделки.

ИтогПосле открытия позиции, все, что оставалось делать – это выравнивать дельту, понемногу фиксируя появляющуюся прибыль, без потери общей позиции по волатильности. Как вы, наверное, поняли – направление движения рынка было абсолютно НЕ важно (вверх или вниз) – главное, чтобы рынок двигался! Если вы посмотрите на график цены и сравните его с ценами и временем сделок, то заметите, что покупки всегда были по низким ценам, а продажи – по дорогим.

15-минутный график (стрелки - открытие и закрытие позиции)И чаще всего сделки совершались почти на пиковых значениях цен. Угадывать такие пики в направленной торговле редко удается, а в покупке волатильности это получается естественным образом, как бы само собой! Так что, если вы на бирже хотите покупать дешево, а продавать дорого, то с устойчивым положительным результатом на большой выборке сделок, делать это возможно только в стратегии покупки волатильности. А в направленной торговле, угадывать пики минимумов и максимумов получается гораздо реже!

Но нужно помнить, что покупка волатильности не всегда приносит прибыль. Так, если с рынком ничего не происходит, а время идет, то позиция теряет в стоимости из-за теты. Поэтому до открытия позиции всегда нужно определиться с тем, сколько мы можем себе позволить потерять, и каково в связи с этим, максимально возможное время удержания позиции.

 Прислать обучение на E-mail

email рассылки Гарантия конфиденциальности Ваших данных и отсутствия СПАМа.

email рассылки

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Ответов 5 на “Как покупать дешево, а продавать дорого?”

  1. Привет! Крутая сделка! А обучение такой стратегии торговли будет?

  2. Денис, здравствуйте!

    Да, я обязательно сделаю обучающие материалы конкретно по покупке волатильности со всеми подробностями и важными аспектами этой стратегии.

  3. Спасибо за интересный доклад ждем свежих новостей

  4. Денис, а чем эта сделка крутая и какая именно? Исходя из представленного материала, видно, что Дмитрий тянул огромного лося, максимальная просадка составляла, в моменте, 17000 рублей. В итоге сделка закрыта с профитом в 1000 рублей. Ни риск-менеджмент, ни мани-менеджмент не соблюдены в данной сделке. В данной сделке я увидел, страх…т.к. очень рано Дмитрий стал фиксировать прибыль, не имея заранее поставленной цели, а когда цель была выполнена, позиция не была закрыта. Я имел в виду сделку по РИ. Это моё видение данной сделки

  5. Алексей, здравствуйте!

    Видимо Вы совсем не знакомы с опционами и их природой и разделили эту одну сделку (покупку волатильности) на 2 разные сделки: 1. покупка коллов, 2. продажа фьючей.

    Но по отдельности их нельзя считать, так как теряется весь смысл покупки волатильности — тут важна именно связка этих инструментов.

    ..поэтому максимальная просадка в моменте была не более 1.000 (а не 17.000), а прибыль (это даже на фото видно) составила + 5.000 (а не 1.000).

Добавить комментарий