Александр Шевелев. Анализ рынка при помощи объема

Александр Шевелев трейдерПродолжаем публикацию статей о прошедшем марафоне по трейдингу.

На сегодня обзор выступления Александра Шевелева, частного трейдера, успешно торгующего на российской фондовой бирже фьючерсом на индексе РТС, автора обучающих курсов “Арсенал успешного трейдера” и “Психология трейдинга”.

Темой его выступления были подходы, применяемые в торговле: анализ рынка при помощи объема (вертикальный и горизонтальный), кластерный анализ, классические подходы, которые позволяют работать с логикой рынка.

Александр сразу обозначил, что трейдинг – достаточно сложный бизнес, а не игра, и он не расскажет ни о чудо-индикаторе, ни о других волшебных приемах. Он занимается трейдингом более 5 лет, но каждый день продолжает развиваться, постоянно внедряет новые техники, адаптирует их к рынку, поскольку рынок это очень сложная, постоянно меняющаяся среда.

Поэтому его совет для начинающих трейдеров: не стоит думать о быстрых деньгах, а сразу настраиваться на долгосрочную работу, понимание и постоянное изучение рынка.

Базовые понятия.

1. Системная торговля. Для начинающих трейдеров важна четкая посистемная структура торговли, ведь трейдинг это работа с вероятностями.

Если ваша система основана только на стандартных технических индикаторах, то стабильности не стоит ожидать, как и получения стабильной прибыли в долгосрочной перспективе. Важно выстроить систему, основанную на логике рынка. Как один из возможных вариантов - анализ объема для понимания рынка.

2. Инструмент для торговли - фьючерс на индексе РТС. Это самый ликвидный инструмент в России. Его можно быстро продавать-покупать c минимальным проскальзыванием, можно достаточно быстро заходить с большим объемом.

Фючерс на индексе РТС является ликидным инструментом, соответственно много покупателей и продавцов, и как следствие, много эмоций. Рынок движется под влиянием эмоций покупателей и продавцов, а эмоции хорошо отражаются на объеме.

3. Объем - это количество контрактов, которые кто-то купил или продал. Как только появляется значительный объем, мы уже можем прогнозировать, что скоро начнется какой-то импульс. Объем - это показатель реального спроса и реального предложения того, что сейчас происходит на рынке.

4. Формирование сильных движений. Чем больше интереса (объема) на различных участках графика, тем сильнее будет движение (вверх/вниз, без разницы). Самое главное - не надо пытаться торговать внутри этой консолидации, очень часто достаточно дождаться выхода из этого диапазона, ведь движение не заканчивается быстро.

5. Причины формирования крупных объемов.

Рынок может начать расти из-за того, что закрываются убыточные позиции в этой консолидации. Игроками на рынке могут выступать как крупные участники - банки, хедж-фонды, так и мелкие трейдеры (начинающие, люди без инсайдерской информации, совершающие эмоциональные сделки, как правило, становящиеся в противоположную сторону от тренда). Когда у мелких трейдеров заканчиваются деньги (к примеру, в крупной консолидации они много продавали), то у них покупает крупный игрок. Часто причиной становятся новости, и те трейдеры, которые продавали, открывали шорты, начинают закрывать свои убыточные позиции под влиянием эмоций, а их рыночные заявки двигают рынком. Так и возникают тренды, импульсные движения.

Чем может нам помочь наблюдение за рынком?

Мы можем отследить по консолидации, в какую сторону встал крупный игрок, и на основе такого анализа можем разрабатывать свои торговые системы, определять, что мы будем делать дальше. Как правило, при движении вверх крупный игрок продает, ему выгодно продать по какой-то одной определенной цене. Получается, что крупный игрок не может скрыть объем, потому так и хорош анализ объема.

Всегда ли крупные игроки правы?

Конечно, нет. Они не маги и не могут предсказать будущее, но они имеют возможность входить частями, могут покупать потом на более низком уровне, у них есть длинные деньги. Если мы будем повторять их стратегии, то просто разоримся.

Поэтому надо искать точки входа там, где происходит сдвиг вероятности. Появился объем, мы можем войти с маленьким стоп-лоссом. Если рынок не пошел в нашу сторону, то надо выходить. Затем снова искать точку входа на том уровне, где появляется объем.

Основные типы анализа, которые Александр применяет в своей практике:

  1. вертикальный объем
  2. горизонтальный объем
  3. кластерный анализ

Типичный торговый день:

  • С утра перед открытием рынка анализ фьючерса на индексе РТС (тренд, внешний фон, контекст).
  • Наблюдение за тем, как рынок расторговывается, где появляются существенные объемы, куда он идет.
  • Первый активный период до обеда - поиск точки входа. В этот период наиболее легче заработать, и наиболее выгодно
  • Перерыв на пару часов, как правило, это период затишья с 14-00 до 16-00.
  • Снова активный период на пару часов.
  • Вечером не торгует.

Стиль торговли.

Раньше торговал среднесрочно, сейчас использует внутридневную торговлю. Новости не слушает и не смотрит, только объем и цена.

Таймфреймы - дневной, часовой и минутный график.

Дневной график. Главная цель - определиться с контекстом, куда идет рынок. Использует шаг 100, а не шаг 10 для фьючерса. Наблюдение за объемом помогает определить стиль торговли.

Использование дополнительных тактических уровней. Один из них - это зона стоимости, верхняя и нижняя границы зоны стоимости классического профиля рынка.

Зона стоимости - это область, которая устраивает большинство участников рынка.Если много игроков продают-покупают в определенной зоне, то она будет очень значима в текущий момент.

Часовой таймфрейм - проводится кластерный анализ.

Каждая цена имеет определенный объем. Мы заглядываем как бы внутрь свечи.

Отличие кластеров от горизонтального объема. Горизонтальный объем суммирует все кластеры, является общим значением. В кластерном анализе идет просмотр точечных выбросов.

Важно отмечать и выделять крупные накопления объема. Для анализа можно взять период 3-6 месяцев, и просмотреть где были наиболее значимые накопления. Именно эти накопления в будущем могут развернуть рынок. Когда мы будем переходить на еще более мелкий таймфрейм, мы уже сможем найти точку входа с минимальным стопом и максимальной прибылью. Собственно для этого и проводится анализ различных таймфреймов.

Минутный график для поиска точки входа. Здесь актуален вертикальный объем - это объем, который прошел за минуту торгов, количество контрактов и интерес, активность трейдеров.

Очень важно отследить крупный всплеск объема, но не менее важно определить что происходит после того, как появился этот объем. Ждем движения цены после накопления позиций. И уже можно начать определять точку входа.

Управление сделкой.

Необходимо принять для себя ряд решений заранее!

1. Обязательно просчитать риск на сделку.

Александр использует 0,5-1% на депозит.

2. Размер стоп-лосса (например, сейчас это 200 пунктов). Плюс необходимо учиться правильно ставить, рекомендации - под (за) объем. Это место является наиболее безопасным.

3. Определение количества контрактов для торговли. От них зависит ваш риск. Это количество по сути высчитывается исходя из размера стоп-лосса в пунктах и размера вашего риска в деньгах, и на их основе выявляется количество контрактов, с которыми можно без проблем зайти.

4. Планирование, как будете управлять открытой позицией, через сколько выставлять безубыток.

5. Придумать правило, что делать в ближайшее время, к примеру, если рынок стоит. Например, если рынок 2 часа стоит без движения, то выход из рынка. Заранее просчитать цели, которых хочется достичь.

Программы для анализа объема:

Бесплатные - классические терминалы, РуТикер

Платные - Волфикс, ATAS - Advance Time and Sales.

Не стоит приобретать платные, пока хорошо не изучите рынок.

Советы начинающим трейдерам:

1. Не вкладывайте свои последние деньги в трейдинг, иначе вы будете чувствовать сильное эмоциональное напряжение, которое будет мешать вам торговать.

2. Не спешите переходить к реальной торговле. Просто смотрите на график, анализируйте рынок, читайте книги, смотрите видео-уроки. Важно, чтобы появился интерес. Повышайте мастерство и оттачивайте навыки.

3. Никогда ничего не доказывайте рынку! Быстро закрывайте убыточные позиции и дольше держите прибыльные. Учитесь выходить по целям.

4. Учитесь сами принимать решения. Никого не слушайте.

5. Сосредотачивайтесь на минимальном количестве информации (1 инструмент, 1 направление, точная модель входа/выхода). Основная проблема не в дисциплине, а в отсутствии четкого алгоритма действий. Возможно, проблема в том, что это не ваш стиль торговли. Нужно выбрать свое направление в трейдинге.

6. Вести или не вести журнал сделок? Начинающим трейдерам - не обязательно. Стоит отложить на другой период времени, пока не почувствуете необходимость. Достаточно для начала просто делать скриншоты.

P. S. Чтобы не пропустить новые выпуски статей, а так же другие важные и полезные новости, добавляйтесь в наши группы в социальных сетях и подписывайтесь на рассылку!

 Прислать обучение на E-mail

email рассылки Гарантия конфиденциальности Ваших данных и отсутствия СПАМа.

email рассылки

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Пока нет Комментариев... Стань Первым!

Добавить комментарий